Если игра была установлена правильно и полностью, но ярлык не был выведен на рабочий стол, то вполне возможно найти ярлык в меню Пуск. В зависимости от версии Windows в пункте Пуск - Все программы - Half Life, или Пуск - Программы - Half Life. Еще можно поискать на диске C в папке Program Files/Valve/Half Life или примерно по этому адресу. Точнее не скажу - не помню, как точно.